QUANTAXIS 2.0.0

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Quantitative Financial FrameWork

本项目分为几个大块:

1. QASU/ QAFetch 支持多市场数据存储/ 自动运维/ 数据获取(mongodb/ clickhouse)

2. QAUtil 支持交易时间, 交易日历, 时间向前向后推算, 市场识别, dataframe 数据转换等

3. QIFI/ QAMarket 一套统一的多市场 多语言账户体系

   • qifiaccount qifi 的标准账户体系, 在多语言上和 rust/cpp 版本的 qifi account 保持一致性
   • qifimanager qifi 多账户管理体系 支持多个语言的账户统一管理
   • qaposition 单标的仓位管理模块, 支持对于单标的的精准多空控制(套利场景/ cta 场景/ 股票场景)
   • marketpreset 市场预制基类, 方便查询期货/股票/虚拟货币 品种 tick/ 保证金/ 手续费等

4. QAFactor 因子研究套件

   • 单因子研究入库

   • 因子管理, 测试

   • 因子合并

   • 优化器

5. QAData 多标的多市场的数据结构, 可以作为实时计算和回测的内存数据库使用

6. QAIndicator 支持自定义指标编写, 批量全市场 apply, 支持因子表达式构建

7. QAEngine 自定义线程进程基类, 可以自行修改计算的异步和局域网内分布式计算 agent

8. QAPubSub 基于 MQ 的消息队列, 支持 1-1 1-n n-n 的消息分发, 可用于计算任务分发收集, 实时订单流等场景

9. QAStrategy cta/套利回测套件, 支持 QIFI 模式

10. QAWebServer tornadobase 的 webserver 套件, 可以作为中台微服务构建

11. QASchedule 基于 QAWerbServer 的后台任务调度 支持自动运维, 远程任务调度等

本版本为不兼容升级的 2.0 quantaxis, 涉及一些改变

数据部分

• 增加 clickhouse client 自建数据源分发

• 增加数据格式

  • 对于 tabular data 的支持
  • 支持因子化的数据结构

• 支持 tick/l2 order/transaction 的数据格式

微服务部分

• 增加 QAWEBSEBVER

• 支持动态的任务指派的 sechedule

• 增加 基于 DAG模型的pipeline

• 增加 QAPUBSUB模块 支持 rabbitmq

账户部分

• 删除 QAARP 不再维护老版本 account 系统

• 升级完整的 qifi 模块 支持多市场/跨市场的账户模型

  • 支持保证金模型

  • 支持股票

  • 支持期货

  • 期权[升级中]

实盘模拟盘部分

• 使用稳定的 qifi 结构对接

• 支持 CTP 接口的

  • 期货
  • 期权

• 支持股票部分

  • QMT 对接

• 母子账户的订单分发跟踪 [OMS]

• ordergateway 风控订单流规则

多语言部分

• 支持于 QUANTAXIS Rust 版本的通信

• 基于 arrow 库, 使用多语言支持的 pyarrow 格式, 对接 arrow-rs, datafusion-rs, libarrow(CPP)

• 支持 RUST/ CPP 账户

• 支持因子化的 rust job worker

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QUANTAXIS 是一个开放的项目, 在开源的3年中有大量的小伙伴加入了我, 并提交了相关的代码, 感谢以下的同学们

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