FMZ 加密货币趋势交易策略

基于交易所原生订单的自动化趋势跟踪策略，适用于币安期货交易。

项目简介

本项目实现了一个基于ATR（真实波幅）的趋势交易策略，通过交易所挂单机制自动执行交易，无需持续轮询价格。策略支持分批建仓、动态止损和多级止盈。

核心特点

• 事件驱动架构: 利用交易所原生订单（STOP_MARKET、TRAILING_STOP_MARKET）实现策略逻辑
• 高可靠性: 订单在交易所服务器执行，机器人断线不影响已挂订单
• 低资源占用: 仅需每2秒检查仓位变化，无需高频轮询
• 灵活配置: 支持实盘/模拟盘参数切换，多种入场模式

快速开始

环境要求

• FMZ量化交易平台账号
• 币安期货API密钥（需开通期货交易权限）
• Python环境（FMZ托管者自带）

配置说明

在 order_based_strategy.py 中设置实盘/模拟盘模式：

REAL = True  # True=实盘, False=模拟盘

支持的交易对

默认配置支持：BTC_USDT, ETH_USDT, SOL_USDT, BTC_USDC, ETH_USDC, ZEC_USDT

可在 MY_SYMBOLS 列表中添加其他币安期货交易对。

策略逻辑

仓位管理

策略采用分批建仓策略：

1. 底仓（50%）: 初始建仓，设置止损 -0.6 ATR
2. 加仓（50%）: 浮盈 +0.1 ATR 时触发，补充至满仓
3. 满仓（100%）: 收紧止损至 -0.3 ATR，设置多级止盈

仓位大小根据ATR动态计算：

满仓数量 = 最大亏损金额 / (0.35 × ATR值)

入场模式

支持4种入场方式：

• 市价入场: 立即以市价建仓
• 限价入场: 指定价格触达后建仓
• 市价激活跟踪入场: 立即激活跟踪，回调后入场
• 限价激活跟踪入场: 价格触达后激活跟踪，回调后入场

止盈策略

支持3种波动率模式，每种对应不同的止盈配置：

小波动模式: 保守止盈，+0.3 ATR 平仓90%

中波动模式: 分级止盈

• +0.35 ATR: 平仓25%
• +0.50 ATR: 平仓45%
• +0.65 ATR: 平仓20%

大波动模式: 激进止盈，+0.65 ATR 平仓80%

另配置跟踪止盈单：+0.28 ATR 激活，回调0.15 ATR 触发

工作流程

状态机

策略通过仓位变化自动推进状态：

IDLE (空闲)
  ↓ 用户选择参数
WAIT_CONFIRM (等待确认)
  ↓ 确认开仓
WAIT_ENTRY (等待入场)
  ↓ 检测到50%仓位
ENTRY_DONE (底仓建立)
  ↓ 检测到100%仓位
WAIT_EXIT (等待出场)
  ↓ 检测到仓位清空
IDLE (返回空闲)

执行流程

1. 参数设置: 选择交易对、方向、入场模式、最大亏损额
2. 建立底仓: 执行入场单，建立50%仓位
   • 挂止损单: -0.6 ATR
   • 挂加仓单: +0.1 ATR
3. 触发加仓: 浮盈达标，自动加仓至满仓
   • 撤销旧止损单
   • 挂满仓止损: -0.3 ATR
   • 挂跟踪止盈单
   • 挂多级限价止盈单
4. 自动出场: 触发止损或止盈，策略完成

技术架构

核心组件

OrderManager: 订单管理类

• 封装币安期货API调用
• 支持市价、限价、止损、跟踪止盈等订单类型
• 使用FMZ平台方法处理市价/限价单
• 通过币安API处理高级订单类型

PrecisionManager: 精度管理类

• 从交易所获取价格和数量精度
• 缓存精度配置，避免重复请求
• 自动格式化订单参数

OrderBasedStrategyManager: 策略管理器

• 实现完整的状态机逻辑
• 每2秒检查仓位变化
• 自动推进交易流程

ATR计算

使用前20日K线数据计算ATR，排除当日未完成K线以提高准确性：

def get_atr(exchange, symbol, period=20):
    records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1)
    atr_array = TA.ATR(records, period)
    return atr_array[-2]  # 使用昨日K线

重要说明

reduceOnly 参数

所有平仓订单必须设置 reduceOnly=true，防止平仓后反向开仓：

• 入场单/加仓单: reduceOnly=false
• 止损单/止盈单: reduceOnly=true

回调率计算

币安跟踪单的 callbackRate 为百分比值，需正确转换：

callback_distance = 0.15 × atr_val
callback_rate = (callback_distance / activation_price) × 100

精度处理

所有价格和数量必须格式化至交易所要求的精度：

price = _N(raw_price, price_precision)
amount = _N(raw_amount, amount_precision)

币种格式

• FMZ格式: BTC_USDT
• 币安API格式: BTCUSDT（需移除下划线）

常见问题

Q: 为什么使用昨日ATR而非实时ATR？

A: 当日K线未完成，数据不稳定。使用昨日K线计算更可靠。

Q: 跟踪止盈如何工作？

A: 价格达到激活价后开始跟踪最高价，从最高价回调指定百分比时触发平仓。

Q: 满仓后为何收紧止损？

A: 加仓时已有浮盈，收紧止损保护利润（-0.6 ATR → -0.3 ATR）。

Q: 模拟盘参数为何缩小20倍？

A: 加快测试速度，便于在短时间内验证完整交易流程。

风险提示

• 加密货币交易存在高风险，可能导致本金损失
• 策略仅供学习研究，使用前请充分测试
• 建议先在模拟环境验证策略逻辑
• 实盘交易请谨慎设置风险参数
• 确保理解所有订单类型和风控机制

许可证

本项目仅供学习交流使用。

相关链接

• FMZ量化平台: https://www.fmz.com
• 币安期货API文档: https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/cn