Machine Learning for Factor Investing을 기반으로 작성한 Repo입니다.
책의 모든 내용을 담지는 않았고, 부분부분을 위주로 담았습니다.
또한, 제가 실험을 진행하며 발전시킨 모델도 포함되어있습니다.
colab을 기반으로 작성했습니다.
py_mlfactor.ipynb을 통해서 Factor를 발굴하는게 목적입니다.
데이터와 모델은 Data_Model에 첨부했습니다. 데이터는 드라이브에 옮긴 다음에 사용하시면 됩니다.
학회에서 간단하게 설명한 내용입니다. 발표 PPT도 Repo에 포함되어 있습니다.