Notebook et code pour estimer des alphas via régressions factorielles (Fama-French + Momentum), construire un signal cross-sectionnel mensuel et backtester un portefeuille long/short.
- notebooks/: notebooks Jupyter
- src/: code utilitaire
- data/: données locales (non versionnées)
- figures/: graphiques
- reports/: rapports/export
Conda env: quant
Libs clés: numpy, pandas, matplotlib, yfinance, pandas-datareader, statsmodels