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title: "Tratamento dos Dados"
author: "Lemuel Lemos"
format: html
---
```{r carregamento de dados,message=FALSE,warning=F}
source("global.R")
board <- board_folder("dados_tese/",versioned = T)
cad_fi <- pin_read(board,"cad_fi")
extrato_fi_atual <- pin_read(board,"extrato_fi_atual")
```
## Integração das Informações cadastrais e de Extrato de Informações
Nessa estapa vou integras as bases de dados de cadastro de informações cadastrais. Aqui já havia notado uma inconstência nos dados de cadastro, onde as informações de classe ANBIMA, por exemplo, e da CVM não coincidem.
### Tratamento de inconsistências
O primeiro critério é que o fundo esteja na data atuala na situação de em funcionamento normal e que sejam fundos de investimentos da intrução ICVM 555. Dessa forma, vamos pegar apenas fundos que não foram cancelados, incluindo assim situações que nem todos os fundos possuirão dados desde o ínicio da amostra.
```{r tratamento_inicial,message=FALSE,warning=F}
cad_fi |>
filter(TP_FUNDO == "FI") |>
filter(SIT == "EM FUNCIONAMENTO NORMAL") |>
select(TP_FUNDO,
CNPJ_FUNDO,
CPF_CNPJ_GESTOR,SIT,
DT_CANCEL,
DT_CONST,
DT_INI_EXERC,
FUNDO_COTAS,
CLASSE,
GESTOR,
PF_PJ_GESTOR,
ENTID_INVEST,
TRIB_LPRAZO,
CONDOM,
FUNDO_EXCLUSIVO,
RENTAB_FUNDO) -> cad_fi
extrato_fi_atual |>
filter(CNPJ_FUNDO %in% cad_fi$CNPJ_FUNDO) |>
select(CNPJ_FUNDO,
DENOM_SOCIAL,
DT_COMPTC,
NEGOC_MERC,
MERCADO,
TP_PRAZO,
PRAZO,
PUBLICO_ALVO,
REG_ANBIMA,
CLASSE_ANBIMA,
DISTRIB,
POLIT_INVEST,
FUNDO_COTAS,
FUNDO_ESPELHO,
FUNDO_COTAS,
TAXA_SAIDA_PAGTO_RESGATE,
EXISTE_TAXA_PERFM,
TAXA_PERFM,
PARAM_TAXA_PERFM,
CALC_TAXA_PERFM) |>
left_join(cad_fi, by = "CNPJ_FUNDO") |>
filter(REG_ANBIMA == "S") |>
filter(PF_PJ_GESTOR == "PJ") |>
filter(!((FUNDO_COTAS.x == "S" & FUNDO_COTAS.y == "N") |
(FUNDO_COTAS.x == "N" & FUNDO_COTAS.y == "S"))) |>
filter(!(CLASSE == "Fundo de Ações" & str_detect(CLASSE_ANBIMA,"RENDA FIXA"))) |>
filter(!(CLASSE == " Renda Fixa" & str_detect(CLASSE_ANBIMA,"AÇÕES"))) |>
select(-contains(".y")) |>
filter(CLASSE %in% c("Fundo de Ações","Fundo Multimercado","Fundo de Renda Fixa")) -> extrato_fi_atual
```
Após isso, é feito o pareamento das bases de cadastro e extrato de informações, a fim de complementar as informações. Outros filtros foram aplicados, o primeiro é com a insconsistência de infromações quanto aos fundos serem fundos de cotas ou não. Em todas as situações que estas informações foram diferentes nas duas bases as mesmas foram excluídas. A lista abaixo detalhará todos os tratamentos utilizados.
1. Apenas fundos sujeitos a regulação Anbima;
2. Apenas gestores PJ;
3. Fundos com inconsistências nas bases no quesitio de serem fundos de cotas ou não foram excluídos da base;
4. Fundos que na classe CVM são de ações e na classe Anbima tiverem denominação Renda Fixa foram excluídos;
5. Fundos que na classe CVM são Renda Fixa e na classe Anbima tiverem ações foram excluídos.
6. Utilizaremos para a análise apenas fundos de Renda Fixa, Ações e Multimercados.
## Pareamento com a Base de Informes diários
Aqui foi pareado as bases de dados com os dados de informes diários. Primeiro fintrando apenas os fundos que estão no nosso tratamento de dados, depois com um join e separando por classe de fundos, devido a ser dessa maneira que vamos estimar os modelos.
```{r pareamento_inf_diario,message=FALSE,warning=F}
informe_diario_fundos <- pin_read(board,"informe_diario_fundos") |>
select(-TP_FUNDO) |>
lazy_dt()
informe_diario_fundos |>
filter(CNPJ_FUNDO %in%
extrato_fi_atual$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos
### Fundos de Ações
informe_diario_fundos |>
left_join(select(extrato_fi_atual,-DT_COMPTC),
by = "CNPJ_FUNDO") |>
filter(CLASSE == "Fundo de Ações") |>
filter(!CLASSE_ANBIMA %in% c("AÇÕES - FUNDOS FECHADOS"),
CONDOM == "Aberto") |>
collect() -> informe_diario_fundos_acoes
informe_diario_fundos_acoes |>
distinct(DT_COMPTC,CNPJ_FUNDO,.keep_all = T) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(Qtd = n()) |>
ungroup() |>
filter(Qtd > max(Qtd)/2) |>
filter(!CNPJ_FUNDO %in%
distinct(count(filter(informe_diario_fundos_acoes,
VL_PATRIM_LIQ < 1000000),
CNPJ_FUNDO),
CNPJ_FUNDO)$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos_acoes
informe_diario_fundos_acoes |>
filter(CONDOM == "Aberto") |>
mutate(CAPTC_DIA = CAPTC_DIA/1000000,
RESG_DIA = RESG_DIA/1000000) |>
mutate(COMPETÊNCIA = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(CNPJ_FUNDO,COMPETÊNCIA) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
ungroup() |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(Qtd = n()) |>
ungroup() |>
filter(Qtd > Qtd/2) |>
ungroup() |>
mutate(CPT_ZERO = case_when(CAPTC_LIQ == 0 ~ "S",
T ~ "N")) |>
count(CNPJ_FUNDO,CPT_ZERO) |>
tidyr::pivot_wider(names_from = CPT_ZERO,
values_from = n,
values_fill = 0) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(PROP_ZERO = (S/(S+N))*100) |>
ungroup() |>
filter(PROP_ZERO < 50) |>
distinct(CNPJ_FUNDO) -> fundos_elegiveis_acoes
informe_diario_fundos_acoes |>
filter(CNPJ_FUNDO %in%
fundos_elegiveis_acoes$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos_acoes
### Fundos Multimercados
informe_diario_fundos |>
left_join(select(extrato_fi_atual,-DT_COMPTC),
by = "CNPJ_FUNDO") |>
filter(CLASSE == "Fundo Multimercado") |>
filter(!str_detect(CLASSE_ANBIMA,"AÇÕES|RENDA FIXA"),
CONDOM == "Aberto") |>
collect() -> informe_diario_fundos_multimercado
informe_diario_fundos_multimercado |>
distinct(DT_COMPTC,CNPJ_FUNDO,.keep_all = T) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(Qtd = n()) |>
ungroup() |>
filter(Qtd > max(Qtd)/2) |>
filter(!CNPJ_FUNDO %in%
distinct(filter(informe_diario_fundos_multimercado,
VL_PATRIM_LIQ < 1000000),
CNPJ_FUNDO)$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos_multimercado
informe_diario_fundos_multimercado |>
filter(CONDOM == "Aberto") |>
mutate(CAPTC_DIA = CAPTC_DIA/1000000,
RESG_DIA = RESG_DIA/1000000) |>
mutate(COMPETÊNCIA = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(CNPJ_FUNDO,COMPETÊNCIA) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
ungroup() |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(Qtd = n()) |>
ungroup() |>
filter(Qtd > Qtd/2) |>
ungroup() |>
mutate(CPT_ZERO = case_when(CAPTC_LIQ == 0 ~ "S",
T ~ "N")) |>
count(CNPJ_FUNDO,CPT_ZERO) |>
tidyr::pivot_wider(names_from = CPT_ZERO,
values_from = n,
values_fill = 0) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(PROP_ZERO = (S/(S+N))*100) |>
ungroup() |>
filter(PROP_ZERO < 50) |>
distinct(CNPJ_FUNDO) -> fundos_elegiveis_mm
informe_diario_fundos_multimercado |>
filter(CNPJ_FUNDO %in%
fundos_elegiveis_mm$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos_multimercado
### Fundos Renda Fixa
informe_diario_fundos |>
left_join(select(extrato_fi_atual,-DT_COMPTC),
by = "CNPJ_FUNDO") |>
filter(CLASSE == "Fundo de Renda Fixa") |>
filter(!str_detect(CLASSE_ANBIMA,"AÇÕES|MULTIMERCADO"),
CONDOM == "Aberto") |>
collect() -> informe_diario_fundos_rf
informe_diario_fundos_rf |>
distinct(DT_COMPTC,CNPJ_FUNDO,.keep_all = T) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(Qtd = n()) |>
ungroup() |>
filter(Qtd > max(Qtd)/2) |>
filter(!CNPJ_FUNDO %in%
distinct(filter(informe_diario_fundos_rf ,
VL_PATRIM_LIQ < 1000000),
CNPJ_FUNDO)$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos_rf
informe_diario_fundos_rf |>
filter(CONDOM == "Aberto") |>
mutate(CAPTC_DIA = CAPTC_DIA/1000000,
RESG_DIA = RESG_DIA/1000000) |>
mutate(COMPETÊNCIA = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(CNPJ_FUNDO,COMPETÊNCIA) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
ungroup() |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(Qtd = n()) |>
ungroup() |>
filter(Qtd > Qtd/2) |>
ungroup() |>
mutate(CPT_ZERO = case_when(CAPTC_LIQ == 0 ~ "S",
T ~ "N")) |>
count(CNPJ_FUNDO,CPT_ZERO) |>
tidyr::pivot_wider(names_from = CPT_ZERO,
values_from = n,
values_fill = 0) |>
group_by(CNPJ_FUNDO) |>
mutate(PROP_ZERO = (S/(S+N))*100) |>
ungroup() |>
filter(PROP_ZERO < 50) |>
distinct(CNPJ_FUNDO) -> fundos_elegiveis_rf
informe_diario_fundos_rf |>
filter(CNPJ_FUNDO %in%
fundos_elegiveis_rf$CNPJ_FUNDO) -> informe_diario_fundos_rf
rm(informe_diario_fundos)
rm(fundos_elegiveis_rf)
rm(fundos_elegiveis_mm)
rm(fundos_elegiveis_acoes)
```
#### Manipulando Informes Diários
#### Fundos de Ações
```{r pareamento_inf_dia_acoes}
informe_diario_fundos_acoes |>
filter(CPF_CNPJ_GESTOR %in% BANCOES_VEREJO) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
mutate(CAPTC_LIQ_P = (CAPTC_LIQ-mean(CAPTC_LIQ))/sd(CAPTC_LIQ)) |>
ggplot(aes(Competência,CAPTC_LIQ_P)) +
geom_line()
```
```{r}
informe_diario_fundos_acoes |>
filter(!CPF_CNPJ_GESTOR %in% BANCOES_VEREJO) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
mutate(CAPTC_LIQ_P = (CAPTC_LIQ-mean(CAPTC_LIQ))/sd(CAPTC_LIQ)) |>
ggplot(aes(Competência,CAPTC_LIQ_P)) +
geom_line()
```
#### Fundos Multimercados
```{r pareamento_inf_dia_multimercado}
informe_diario_fundos_multimercado |>
filter(CPF_CNPJ_GESTOR %in% BANCOES_VEREJO) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
ggplot(aes(Competência,CAPTC_LIQ)) +
geom_line()
```
```{r}
informe_diario_fundos_multimercado |>
filter(!CPF_CNPJ_GESTOR %in% BANCOES_VEREJO) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
ggplot(aes(Competência,CAPTC_LIQ)) +
geom_line()
```
#### Fundos de Renda Fixa
```{r}
informe_diario_fundos_rf |>
filter(CPF_CNPJ_GESTOR %in% BANCOES_VEREJO) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
ggplot(aes(Competência,CAPTC_LIQ)) +
geom_line()
```
```{r pareamento_inf_rf}
informe_diario_fundos_rf |>
filter(!CPF_CNPJ_GESTOR %in% BANCOES_VEREJO) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
ggplot(aes(Competência,CAPTC_LIQ)) +
geom_line()
```
### Distribuição de Captação
#### Fundos Multimercado
```{r}
informe_diario_fundos_multimercado |>
select(DT_COMPTC,CPF_CNPJ_GESTOR,CAPTC_DIA,RESG_DIA) |>
left_join(tibble(CPF_CNPJ_GESTOR = BANCOES_VEREJO,
GRUPO = "Grandes Bancos"),
by = "CPF_CNPJ_GESTOR") |>
mutate(GRUPO = case_when(is.na(GRUPO) ~ "Demais Instituições",
T ~ GRUPO)) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência,GRUPO) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
group_by(Competência,GRUPO) |>
mutate(CAPTC_LIQ = (CAPTC_DIA-RESG_DIA)/100000000) |>
ggplot(aes(CAPTC_LIQ,color=GRUPO,fill=GRUPO)) +
geom_histogram(bins = 10,
position="identity",
alpha=0.5) -> hist_multi
hist_multi +
scale_color_grey() +
scale_fill_grey() +
theme_classic() +
labs(title="Captação Líquida Fundos Multimercados",
x="Captação Líquida - Valores em 100 milhões",
y = "Quantidade de Fundos")
```
#### Fundos Renda Fixa
```{r}
informe_diario_fundos_rf |>
select(DT_COMPTC,CPF_CNPJ_GESTOR,CAPTC_DIA,RESG_DIA) |>
left_join(tibble(CPF_CNPJ_GESTOR = BANCOES_VEREJO,
GRUPO = "Grandes Bancos"),
by = "CPF_CNPJ_GESTOR") |>
mutate(GRUPO = case_when(is.na(GRUPO) ~ "Demais Instituições",
T ~ GRUPO)) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência,GRUPO) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
group_by(Competência,GRUPO) |>
mutate(CAPTC_LIQ = (CAPTC_DIA-RESG_DIA)/100000000) |>
ggplot(aes(CAPTC_LIQ,color=GRUPO,fill=GRUPO)) +
geom_histogram(bins = 10,
position="identity",
alpha=0.5) -> hist_rf
hist_rf +
scale_color_grey() +
scale_fill_grey() +
theme_classic() +
labs(title="Captação Líquida Fundos de Renda Fixa",
x="Captação Líquida - Valores em 100 milhões",
y = "Quantidade de Fundos")
```
#### Fundos de Ações
```{r}
informe_diario_fundos_acoes |>
select(DT_COMPTC,CPF_CNPJ_GESTOR,CAPTC_DIA,RESG_DIA) |>
left_join(tibble(CPF_CNPJ_GESTOR = BANCOES_VEREJO,
GRUPO = "Grandes Bancos"),
by = "CPF_CNPJ_GESTOR") |>
mutate(GRUPO = case_when(is.na(GRUPO) ~ "Demais Instituições",
T ~ GRUPO)) |>
mutate(Competência = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
group_by(Competência,GRUPO) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA)) |>
group_by(Competência,GRUPO) |>
mutate(CAPTC_LIQ = (CAPTC_DIA-RESG_DIA)/100000000) |>
ggplot(aes(CAPTC_LIQ,color=GRUPO,fill=GRUPO)) +
geom_histogram(bins = 10,
position="identity",
alpha=0.5) -> hist_acoes
hist_acoes +
scale_color_grey() +
scale_fill_grey() +
theme_classic() +
labs(title="Captação Líquida Fundos de Ações",
x="Captação Líquida - Valores em 100 milhões",
y = "Quantidade de Fundos")
```
### Manipulação de dados por Perídos
#### Fundos de Ações
```{r}
informe_diario_fundos_acoes |>
lazy_dt() |>
select(DT_COMPTC,
CNPJ_FUNDO,
TRIB_LPRAZO,
CLASSE,
CLASSE_ANBIMA,
PUBLICO_ALVO,
FUNDO_COTAS.x,
EXISTE_TAXA_PERFM,
TAXA_PERFM,
CPF_CNPJ_GESTOR,
PF_PJ_GESTOR,
ENTID_INVEST,
CONDOM,
FUNDO_ESPELHO,
VL_PATRIM_LIQ,
CAPTC_DIA,
RESG_DIA,
VL_QUOTA) |>
rename(FUNDO_COTAS = FUNDO_COTAS.x) |>
left_join(tibble(CPF_CNPJ_GESTOR = BANCOES_VEREJO,
GRUPO = "Grandes Bancos"),
by = "CPF_CNPJ_GESTOR") |>
mutate(GRUPO = case_when(is.na(GRUPO) ~ "Demais Instituições",
T ~ GRUPO)) |>
mutate(MÊS = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
mutate(ANO = lubridate::year(DT_COMPTC)) |>
mutate(TRIMESTRE = yearquarter(DT_COMPTC)) |>
mutate(SEMESTRE = lubridate::semester(DT_COMPTC,with_year = T)) |>
mutate(TRIB_LPRAZO = case_when(is.na(TRIB_LPRAZO) |
TRIB_LPRAZO == "N/A" |
TRIB_LPRAZO == "N" ~ 0,
TRIB_LPRAZO == "S" ~ 1)) |>
mutate(FUNDO_ESPELHO = case_when(FUNDO_ESPELHO == "N" |
is.na(FUNDO_ESPELHO) ~ 0,
FUNDO_ESPELHO == "S" ~ 1)) |>
mutate(FUNDO_COTAS = case_when(FUNDO_COTAS == "N" ~ 0,
FUNDO_COTAS == "S" ~ 1)) |>
mutate(EXISTE_TAXA_PERFM = case_when(EXISTE_TAXA_PERFM == "N" ~ 0,
T ~ 1)) |>
relocate(ANO,.after = DT_COMPTC) |>
relocate(SEMESTRE,.after = ANO) |>
relocate(TRIMESTRE,.after = SEMESTRE) |>
relocate(`MÊS`,.after = TRIMESTRE) |>
collect() -> dados_painel_acoes
```
#### Fundos Multimercados
```{r}
informe_diario_fundos_multimercado |>
lazy_dt() |>
select(DT_COMPTC,
CNPJ_FUNDO,
TRIB_LPRAZO,
CLASSE,
CLASSE_ANBIMA,
PUBLICO_ALVO,
FUNDO_COTAS.x,
EXISTE_TAXA_PERFM,
TAXA_PERFM,
CPF_CNPJ_GESTOR,
PF_PJ_GESTOR,
ENTID_INVEST,
CONDOM,
FUNDO_ESPELHO,
VL_PATRIM_LIQ,
CAPTC_DIA,
RESG_DIA,
VL_QUOTA) |>
rename(FUNDO_COTAS = FUNDO_COTAS.x) |>
left_join(tibble(CPF_CNPJ_GESTOR = BANCOES_VEREJO,
GRUPO = "Grandes Bancos"),
by = "CPF_CNPJ_GESTOR") |>
mutate(GRUPO = case_when(is.na(GRUPO) ~ "Demais Instituições",
T ~ GRUPO)) |>
mutate(MÊS = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
mutate(ANO = lubridate::year(DT_COMPTC)) |>
mutate(TRIMESTRE = yearquarter(DT_COMPTC)) |>
mutate(SEMESTRE = lubridate::semester(DT_COMPTC,with_year = T)) |>
mutate(TRIB_LPRAZO = case_when(is.na(TRIB_LPRAZO) |
TRIB_LPRAZO == "N/A" |
TRIB_LPRAZO == "N" ~ 0,
TRIB_LPRAZO == "S" ~ 1)) |>
mutate(FUNDO_ESPELHO = case_when(FUNDO_ESPELHO == "N" |
is.na(FUNDO_ESPELHO) ~ 0,
FUNDO_ESPELHO == "S" ~ 1)) |>
mutate(FUNDO_COTAS = case_when(FUNDO_COTAS == "N" ~ 0,
FUNDO_COTAS == "S" ~ 1)) |>
mutate(EXISTE_TAXA_PERFM = case_when(EXISTE_TAXA_PERFM == "N" ~ 0,
T ~ 1)) |>
relocate(ANO,.after = DT_COMPTC) |>
relocate(SEMESTRE,.after = ANO) |>
relocate(TRIMESTRE,.after = SEMESTRE) |>
relocate(`MÊS`,.after = TRIMESTRE) |>
collect() -> dados_painel_mm
```
#### Fundos de Renda Fixa
```{r}
informe_diario_fundos_rf |>
lazy_dt() |>
select(DT_COMPTC,
CNPJ_FUNDO,
TRIB_LPRAZO,
CLASSE,
CLASSE_ANBIMA,
PUBLICO_ALVO,
FUNDO_COTAS.x,
EXISTE_TAXA_PERFM,
TAXA_PERFM,
CPF_CNPJ_GESTOR,
PF_PJ_GESTOR,
ENTID_INVEST,
CONDOM,
FUNDO_ESPELHO,
VL_PATRIM_LIQ,
CAPTC_DIA,
RESG_DIA,
VL_QUOTA) |>
rename(FUNDO_COTAS = FUNDO_COTAS.x) |>
left_join(tibble(CPF_CNPJ_GESTOR = BANCOES_VEREJO,
GRUPO = "Grandes Bancos"),
by = "CPF_CNPJ_GESTOR") |>
mutate(GRUPO = case_when(is.na(GRUPO) ~ "Demais Instituições",
T ~ GRUPO)) |>
mutate(MÊS = yearmonth(DT_COMPTC)) |>
mutate(ANO = lubridate::year(DT_COMPTC)) |>
mutate(TRIMESTRE = yearquarter(DT_COMPTC)) |>
mutate(SEMESTRE = lubridate::semester(DT_COMPTC,with_year = T)) |>
mutate(TRIB_LPRAZO = case_when(is.na(TRIB_LPRAZO) |
TRIB_LPRAZO == "N/A" |
TRIB_LPRAZO == "N" ~ 0,
TRIB_LPRAZO == "S" ~ 1)) |>
mutate(FUNDO_ESPELHO = case_when(FUNDO_ESPELHO == "N" |
is.na(FUNDO_ESPELHO) ~ 0,
FUNDO_ESPELHO == "S" ~ 1)) |>
mutate(FUNDO_COTAS = case_when(FUNDO_COTAS == "N" ~ 0,
FUNDO_COTAS == "S" ~ 1)) |>
mutate(EXISTE_TAXA_PERFM = case_when(EXISTE_TAXA_PERFM == "N" ~ 0,
T ~ 1)) |>
relocate(ANO,.after = DT_COMPTC) |>
relocate(SEMESTRE,.after = ANO) |>
relocate(TRIMESTRE,.after = SEMESTRE) |>
relocate(`MÊS`,.after = TRIMESTRE) |>
collect() -> dados_painel_rf
```
#### Manipulação de Dados fundos de Ações
```{r message=FALSE,warning=F}
dados_painel_acoes |>
lazy_dt() |>
select(-SEMESTRE,-TRIMESTRE,-MÊS) |>
mutate(ANO = as.character(ANO)) |>
group_by(ANO,CNPJ_FUNDO) |>
arrange(DT_COMPTC) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA),
GRUPO = dplyr::last(GRUPO),
VL_PATRIM_LIQ = dplyr::first(VL_PATRIM_LIQ),
RENTABILIDADE = ((dplyr::last(VL_QUOTA)/
dplyr::first(VL_QUOTA))-1)*100,
FUNDO_COTAS = dplyr::first(FUNDO_COTAS),
PUBLICO_ALVO = dplyr::first(PUBLICO_ALVO),
EXISTE_TAXA_PERFM = dplyr::first(EXISTE_TAXA_PERFM),
CLASSE_ANBIMA = dplyr::first(CLASSE_ANBIMA),
FUNDO_ESPELHO = dplyr::first(FUNDO_ESPELHO),
TRIB_LPRAZO = dplyr::first(TRIB_LPRAZO)) |>
mutate(RENTABILIDADE = case_when(RENTABILIDADE == Inf ~ 0,
T ~ RENTABILIDADE)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
mutate(TAMANHO = case_when(VL_PATRIM_LIQ >= 15000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
VL_PATRIM_LIQ >= 50000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
VL_PATRIM_LIQ >= 250000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
VL_PATRIM_LIQ >= 1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO_CAP = case_when(CAPTC_LIQ >= 15000000 &
CAPTC_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ <= -15000000 &
CAPTC_LIQ > -50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ >= 50000000 &
CAPTC_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ <= -50000000 &
CAPTC_LIQ > -250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ >= 250000000 &
CAPTC_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ <= -250000000 &
CAPTC_LIQ > -1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ >= 1000000000 |
CAPTC_LIQ <= -1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO = case_when(TAMANHO == "Grande" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Médio" ~ "Médio",
TAMANHO == "Micro" &
TAMANHO_CAP != "Micro" ~ TAMANHO_CAP,
T ~ TAMANHO)) |>
collect() |>
ungroup() -> dados_painel_acoes_ano
dados_painel_acoes |>
lazy_dt() |>
select(-ANO,-TRIMESTRE,-MÊS) |>
group_by(SEMESTRE,CNPJ_FUNDO) |>
arrange(DT_COMPTC) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA),
GRUPO = dplyr::last(GRUPO),
VL_PATRIM_LIQ = dplyr::first(VL_PATRIM_LIQ),
RENTABILIDADE = ((dplyr::last(VL_QUOTA)/
dplyr::first(VL_QUOTA))-1)*100,
FUNDO_COTAS = dplyr::first(FUNDO_COTAS),
PUBLICO_ALVO = dplyr::first(PUBLICO_ALVO),
EXISTE_TAXA_PERFM = dplyr::first(EXISTE_TAXA_PERFM),
CLASSE_ANBIMA = dplyr::first(CLASSE_ANBIMA),
FUNDO_ESPELHO = dplyr::first(FUNDO_ESPELHO),
TRIB_LPRAZO = dplyr::first(TRIB_LPRAZO)) |>
mutate(RENTABILIDADE = case_when(RENTABILIDADE == Inf ~ 0,
T ~ RENTABILIDADE)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
mutate(SEMESTRE = SEMESTRE) |>
mutate(TAMANHO = case_when(VL_PATRIM_LIQ >= 15000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
VL_PATRIM_LIQ >= 50000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
VL_PATRIM_LIQ >= 250000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
VL_PATRIM_LIQ >= 1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO_CAP = case_when(CAPTC_LIQ >= 15000000 &
CAPTC_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ <= -15000000 &
CAPTC_LIQ > -50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ >= 50000000 &
CAPTC_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ <= -50000000 &
CAPTC_LIQ > -250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ >= 250000000 &
CAPTC_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ <= -250000000 &
CAPTC_LIQ > -1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ >= 1000000000 |
CAPTC_LIQ <= -1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO = case_when(TAMANHO == "Grande" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Médio" ~ "Médio",
TAMANHO == "Micro" &
TAMANHO_CAP != "Micro" ~ TAMANHO_CAP,
T ~ TAMANHO)) |>
collect() |>
ungroup() -> dados_painel_acoes_semestre
dados_painel_acoes |>
lazy_dt() |>
select(-SEMESTRE,-ANO,-MÊS) |>
group_by(TRIMESTRE,CNPJ_FUNDO) |>
arrange(DT_COMPTC) |>
summarise(CAPTC_DIA = sum(CAPTC_DIA),
RESG_DIA = sum(RESG_DIA),
GRUPO = dplyr::last(GRUPO),
VL_PATRIM_LIQ = dplyr::first(VL_PATRIM_LIQ),
RENTABILIDADE = ((dplyr::last(VL_QUOTA)/
dplyr::first(VL_QUOTA))-1)*100,
FUNDO_COTAS = dplyr::first(FUNDO_COTAS),
PUBLICO_ALVO = dplyr::first(PUBLICO_ALVO),
EXISTE_TAXA_PERFM = dplyr::first(EXISTE_TAXA_PERFM),
CLASSE_ANBIMA = dplyr::first(CLASSE_ANBIMA),
FUNDO_ESPELHO = dplyr::first(FUNDO_ESPELHO),
TRIB_LPRAZO = dplyr::first(TRIB_LPRAZO)) |>
mutate(RENTABILIDADE = case_when(RENTABILIDADE == Inf ~ 0,
T ~ RENTABILIDADE)) |>
mutate(CAPTC_LIQ = CAPTC_DIA-RESG_DIA) |>
mutate(TAMANHO = case_when(VL_PATRIM_LIQ >= 15000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
VL_PATRIM_LIQ >= 50000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
VL_PATRIM_LIQ >= 250000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
VL_PATRIM_LIQ >= 1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO_CAP = case_when(CAPTC_LIQ >= 15000000 &
CAPTC_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ <= -15000000 &
CAPTC_LIQ > -50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ >= 50000000 &
CAPTC_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ <= -50000000 &
CAPTC_LIQ > -250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ >= 250000000 &
CAPTC_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ <= -250000000 &
CAPTC_LIQ > -1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ >= 1000000000 |
CAPTC_LIQ <= -1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO = case_when(TAMANHO == "Grande" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Médio" ~ "Médio",
TAMANHO == "Micro" &
TAMANHO_CAP != "Micro" ~ TAMANHO_CAP,
T ~ TAMANHO)) |>
collect() |>
mutate(TRIMESTRE = as.character(TRIMESTRE)) |>
ungroup() -> dados_painel_acoes_trimestre
```
#### Manipulação de dados de Fundos Multimercados
```{r message=FALSE,warning=F}
dados_painel_mm |>
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dplyr::first(VL_QUOTA))-1)*100,
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T ~ RENTABILIDADE)) |>
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T ~ "Micro")) |>
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CAPTC_LIQ > -1000000000 ~ "Grande",
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CAPTC_LIQ <= -1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO = case_when(TAMANHO == "Grande" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Médio" ~ "Médio",
TAMANHO == "Micro" &
TAMANHO_CAP != "Micro" ~ TAMANHO_CAP,
T ~ TAMANHO)) |>
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VL_PATRIM_LIQ >= 250000000 &
VL_PATRIM_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
VL_PATRIM_LIQ >= 1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO_CAP = case_when(CAPTC_LIQ >= 15000000 &
CAPTC_LIQ < 50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ <= -15000000 &
CAPTC_LIQ > -50000000 ~ "Pequeno",
CAPTC_LIQ >= 50000000 &
CAPTC_LIQ < 250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ <= -50000000 &
CAPTC_LIQ > -250000000 ~ "Médio",
CAPTC_LIQ >= 250000000 &
CAPTC_LIQ < 1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ <= -250000000 &
CAPTC_LIQ > -1000000000 ~ "Grande",
CAPTC_LIQ >= 1000000000 |
CAPTC_LIQ <= -1000000000 ~ "Gigante",
T ~ "Micro")) |>
mutate(TAMANHO = case_when(TAMANHO == "Grande" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Gigante" ~ "Gigante",
TAMANHO == "Médio" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Grande" ~ "Grande",
TAMANHO == "Pequeno" &
TAMANHO_CAP == "Médio" ~ "Médio",
TAMANHO == "Micro" &
TAMANHO_CAP != "Micro" ~ TAMANHO_CAP,
T ~ TAMANHO)) |>
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collect() |>
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```
#### Manipulação de dados fundos de Renda Fixa
```{r message=FALSE,warning=F}
dados_painel_rf |>
lazy_dt() |>
select(-SEMESTRE,-TRIMESTRE,-MÊS) |>
mutate(ANO = as.character(ANO)) |>
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RESG_DIA = sum(RESG_DIA),
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VL_PATRIM_LIQ = dplyr::first(VL_PATRIM_LIQ),
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