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Feature : 模拟跟单(Paper Trading)- 支持滑点和延迟模拟 #40
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Description
背景
当前回测功能缺少延迟和滑点模拟,导致回测结果偏乐观。希望能增加更贴近实盘的模拟跟单模式。
核心需求
在回测或新增的模拟跟单模式中,加入以下机制:
• 滑点模拟:买入时自动加上 5% 的滑点
• 延迟验证:买入时取 Leader 成交时间 +1s 后的真实价格,判断该价格是否仍然存在
• 存在 → 以该价格 + 5% 滑点成交
• 不存在 → 以 1s 后的实际订单簿价格 + 5% 滑点成交
• 超时预警:如果 10s 内未出现合适价格(偏差过大),标记为红色预警,跳过该笔交易
实现思路建议
• 回测模式:基于历史订单簿快照(Polymarket Data API)获取 T+1s 价格
• 实时模拟模式:可选,实时监听 Leader 交易并延迟 1s 查询订单簿再决定是否下单
• 配置项:滑点百分比、延迟秒数、超时阈值可配置
预期收益
• 回测结果更贴近实盘表现
• 帮助用户评估策略在真实条件下的可行性
• 减少因回测过于乐观导致的实盘亏损
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